Банк России планирует ввести новые требования к порядку расчета профессиональными участниками рынка ценных бумаг норматива достаточности капитала.
Изменения будут введены с 1 октября 2025 года и коснутся методологии расчета кредитного риска в отношении позиций брокерских клиентов.
Раньше расчет этого показателя был необходим только для инвесторов с особым уровнем риска, но теперь он будет применяться и к клиентам с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска.
Это позволит профучастникам более точно оценивать риски своих клиентов.
Для снижения операционной нагрузки на профучастников упрощаются правила определения значений ставок кредитного риска в отношении контрагента и клиента брокера.
Также проект предусматривает дополнительные требования к порядку расчета кредитного риска профучастника, включая запрет на использование ценных бумаг должника и активов лиц, связанных с таким должником, в качестве обеспечения исполнения обязательств.
Кроме того, проектом предлагается выделить цифровые права в качестве отдельного объекта, учитываемого при расчете НДК.